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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2011年
11期
8-12
,共5页
刘敬伟%胡爽%康进%罗纪文
劉敬偉%鬍爽%康進%囉紀文
류경위%호상%강진%라기문
倒向随机微分方程%随机微分方程%非参数估计%核函数%均方误差
倒嚮隨機微分方程%隨機微分方程%非參數估計%覈函數%均方誤差
도향수궤미분방정%수궤미분방정%비삼수고계%핵함수%균방오차
比较了多种类型的核函数下倒向随机微分方程(BSDE)中生成元z的非参数估计方法,利用不同的核函数估计BSDE中的生成元z的非参数估计,在均方误差意义下比较了8种不同的核函数下得到的BSDE的生成元z的非参数估计的精度,统计分析结果显示Gaussian核函数下的估计效果最好.
比較瞭多種類型的覈函數下倒嚮隨機微分方程(BSDE)中生成元z的非參數估計方法,利用不同的覈函數估計BSDE中的生成元z的非參數估計,在均方誤差意義下比較瞭8種不同的覈函數下得到的BSDE的生成元z的非參數估計的精度,統計分析結果顯示Gaussian覈函數下的估計效果最好.
비교료다충류형적핵함수하도향수궤미분방정(BSDE)중생성원z적비삼수고계방법,이용불동적핵함수고계BSDE중적생성원z적비삼수고계,재균방오차의의하비교료8충불동적핵함수하득도적BSDE적생성원z적비삼수고계적정도,통계분석결과현시Gaussian핵함수하적고계효과최호.
