一种资产定价过程中跳辨识的新方法
일충자산정개과정중도변식적신방법
A New Approach for Recognizing Jumps in Asset Pricing Process
  • 万方数据
    财经研究 재경연구
    THE STUDY OF FINANCE AND ECONOMICS
    2007年 1期 44-54 ,共11页

    沐年国

    목년국

    跳%高频数据%定价过程 跳%高頻數據%定價過程
    도%고빈수거%정개과정
    文章主要基于Ait Sahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(Inferior Mean Squared Error)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,△)仨,达到辨识金融数据中跳的目的.
    문장주요기우Ait Sahalia(2002)관우금융수거중도(Jump)적연구,대도적성질작진일보적탐색병가이추론,동시채용IMSE(Inferior Mean Squared Error)작위분리도적표준,선택출흡당적(λ,α,△)삼,체도변식금융수거중도적목적.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문