管理科学学报
管理科學學報
관이과학학보
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2007年
3期
37-43
,共7页
一次性容量扩展%双重随机%第一触点时间%仿真优化%Riskoptimizer
一次性容量擴展%雙重隨機%第一觸點時間%倣真優化%Riskoptimizer
일차성용량확전%쌍중수궤%제일촉점시간%방진우화%Riskoptimizer
考察在未来市场价格和新增容量利用率双重不确定条件下,一次性容量扩展项目投资的最优时机选择问题.应用实物期权的相关理论和方法,建立了一个以投资期权价值最大化为目标函数,以期望第一触点时间为决策变量的项目投资决策模型,并设计了基于Riskoptimizer软件包的仿真优化算法.最后的仿真算例表明了双重随机不确定因素对容量扩展项目最优投资时机选择的定量影响.
攷察在未來市場價格和新增容量利用率雙重不確定條件下,一次性容量擴展項目投資的最優時機選擇問題.應用實物期權的相關理論和方法,建立瞭一箇以投資期權價值最大化為目標函數,以期望第一觸點時間為決策變量的項目投資決策模型,併設計瞭基于Riskoptimizer軟件包的倣真優化算法.最後的倣真算例錶明瞭雙重隨機不確定因素對容量擴展項目最優投資時機選擇的定量影響.
고찰재미래시장개격화신증용량이용솔쌍중불학정조건하,일차성용량확전항목투자적최우시궤선택문제.응용실물기권적상관이론화방법,건립료일개이투자기권개치최대화위목표함수,이기망제일촉점시간위결책변량적항목투자결책모형,병설계료기우Riskoptimizer연건포적방진우화산법.최후적방진산례표명료쌍중수궤불학정인소대용량확전항목최우투자시궤선택적정량영향.
