数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2006年
8期
52-58
,共7页
孙宏义%陈平%朱梅%陈建丽
孫宏義%陳平%硃梅%陳建麗
손굉의%진평%주매%진건려
股票指数%时间序列%状态空间模型%Kalman滤波
股票指數%時間序列%狀態空間模型%Kalman濾波
고표지수%시간서렬%상태공간모형%Kalman려파
借助于SAS软件将工程中的Kalman滤波方法与时间序列的状态空间模型结合对上海A股指数进行了拟合与预测分析,通过对拟合与预测误差的计算可以发现这种模型是可行的;然后还把与滤波结合的状态空间模型的分析结果和常见的时间序列模型如:ARIMA模型、逐步自回归模型以及指数平滑模型的分析结果进行比较,比较的结果说明结合滤波的状态空间模型分析的结果比后三种的结果更加精确.结果为时间序列数据分析提供了一个较好的分析工具.
藉助于SAS軟件將工程中的Kalman濾波方法與時間序列的狀態空間模型結閤對上海A股指數進行瞭擬閤與預測分析,通過對擬閤與預測誤差的計算可以髮現這種模型是可行的;然後還把與濾波結閤的狀態空間模型的分析結果和常見的時間序列模型如:ARIMA模型、逐步自迴歸模型以及指數平滑模型的分析結果進行比較,比較的結果說明結閤濾波的狀態空間模型分析的結果比後三種的結果更加精確.結果為時間序列數據分析提供瞭一箇較好的分析工具.
차조우SAS연건장공정중적Kalman려파방법여시간서렬적상태공간모형결합대상해A고지수진행료의합여예측분석,통과대의합여예측오차적계산가이발현저충모형시가행적;연후환파여려파결합적상태공간모형적분석결과화상견적시간서렬모형여:ARIMA모형、축보자회귀모형이급지수평활모형적분석결과진행비교,비교적결과설명결합려파적상태공간모형분석적결과비후삼충적결과경가정학.결과위시간서렬수거분석제공료일개교호적분석공구.
