统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2006年
4期
16-18
,共3页
下偏矩统计量%风险厌恶系数%交易费用%卖空
下偏矩統計量%風險厭噁繫數%交易費用%賣空
하편구통계량%풍험염악계수%교역비용%매공
本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进,使之更符合市场要求且更可操作.在考虑交易费用的前提下,将不可微的双目标规划问题转化为单目标易求解的规划问题;通过引进风险厌恶系数,该模型更充分地考虑到投资者的要求;最后给出了数值算例.
本文對Harlow下偏矩證券組閤優化模型作瞭改進,使之更符閤市場要求且更可操作.在攷慮交易費用的前提下,將不可微的雙目標規劃問題轉化為單目標易求解的規劃問題;通過引進風險厭噁繫數,該模型更充分地攷慮到投資者的要求;最後給齣瞭數值算例.
본문대Harlow하편구증권조합우화모형작료개진,사지경부합시장요구차경가조작.재고필교역비용적전제하,장불가미적쌍목표규화문제전화위단목표역구해적규화문제;통과인진풍험염악계수,해모형경충분지고필도투자자적요구;최후급출료수치산례.
