金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2010年
11期
68-73
,共6页
银行脆弱性%测度%BFI指数%Logistic回归模型
銀行脆弱性%測度%BFI指數%Logistic迴歸模型
은행취약성%측도%BFI지수%Logistic회귀모형
国内外关于银行脆弱性的测度方法主要有事件分析法、CAMELS框架、信号法等,这些方法分别具有各自的优缺点和适用性.作者对此进行了评析,并且认为一个好的银行脆弱性测度模型应该具有三个特征:(1)模型的解释因素应该是导致银行脆弱的关键因素;(2)模型计量简便易行;(3)模型应具有预测功能,而不是事后测度.在此基础上作者构建了银行脆弱性指数(Banking Fragility Index),并运用该模型对中国银行业1999-2007年间的银行脆弱性进行了测度,最后对构成银行脆弱性的成因运用Logistic回归模型进行了分析.
國內外關于銀行脆弱性的測度方法主要有事件分析法、CAMELS框架、信號法等,這些方法分彆具有各自的優缺點和適用性.作者對此進行瞭評析,併且認為一箇好的銀行脆弱性測度模型應該具有三箇特徵:(1)模型的解釋因素應該是導緻銀行脆弱的關鍵因素;(2)模型計量簡便易行;(3)模型應具有預測功能,而不是事後測度.在此基礎上作者構建瞭銀行脆弱性指數(Banking Fragility Index),併運用該模型對中國銀行業1999-2007年間的銀行脆弱性進行瞭測度,最後對構成銀行脆弱性的成因運用Logistic迴歸模型進行瞭分析.
국내외관우은행취약성적측도방법주요유사건분석법、CAMELS광가、신호법등,저사방법분별구유각자적우결점화괄용성.작자대차진행료평석,병차인위일개호적은행취약성측도모형응해구유삼개특정:(1)모형적해석인소응해시도치은행취약적관건인소;(2)모형계량간편역행;(3)모형응구유예측공능,이불시사후측도.재차기출상작자구건료은행취약성지수(Banking Fragility Index),병운용해모형대중국은행업1999-2007년간적은행취약성진행료측도,최후대구성은행취약성적성인운용Logistic회귀모형진행료분석.
