复旦学报（自然科学版）
複旦學報（自然科學版）
복단학보（자연과학판）
JOURNAL OF FUDAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2008年
2期
213-219
,共7页
利率期限结构%非参数模型%衍生品定价
利率期限結構%非參數模型%衍生品定價
리솔기한결구%비삼수모형%연생품정개
基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子.
基于即期利率隨機過程,利用非參數覈估計法,建立非參數利率期限結構動態模型.以國債迴購利率數據為樣本,對模型進行瞭實證研究,併與參數化模型Vasciek模型和CIR模型作瞭比較.最後給齣瞭非參數模型計算債券期權定價的例子.
기우즉기리솔수궤과정,이용비삼수핵고계법,건립비삼수리솔기한결구동태모형.이국채회구리솔수거위양본,대모형진행료실증연구,병여삼수화모형Vasciek모형화CIR모형작료비교.최후급출료비삼수모형계산채권기권정개적례자.
