合肥工业大学学报（自然科学版）
閤肥工業大學學報（自然科學版）
합비공업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2010年
5期
759-762
,共4页
多元t分布%正态分布%处于风险中的价值(VaR)%最优套保比
多元t分佈%正態分佈%處于風險中的價值(VaR)%最優套保比
다원t분포%정태분포%처우풍험중적개치(VaR)%최우투보비
文章在套保组合收益率服从多元t分布假设下,以套保组合收益率的VaR最小为目标函数,建立了多品种石油期货最优套保比模型,并将该模型的实证结果与套保组合收益率服从正态分布假设下,基于VaR的单品种石油期货最优套保比以及传统套保比进行比较;结果显示,相对于其它2种套保策略,基于VaR的多品种石油期货套保策略可以最大限度地降低套保风险,提高套保有效性.
文章在套保組閤收益率服從多元t分佈假設下,以套保組閤收益率的VaR最小為目標函數,建立瞭多品種石油期貨最優套保比模型,併將該模型的實證結果與套保組閤收益率服從正態分佈假設下,基于VaR的單品種石油期貨最優套保比以及傳統套保比進行比較;結果顯示,相對于其它2種套保策略,基于VaR的多品種石油期貨套保策略可以最大限度地降低套保風險,提高套保有效性.
문장재투보조합수익솔복종다원t분포가설하,이투보조합수익솔적VaR최소위목표함수,건립료다품충석유기화최우투보비모형,병장해모형적실증결과여투보조합수익솔복종정태분포가설하,기우VaR적단품충석유기화최우투보비이급전통투보비진행비교;결과현시,상대우기타2충투보책략,기우VaR적다품충석유기화투보책략가이최대한도지강저투보풍험,제고투보유효성.
