同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2006年
4期
552-556
,共5页
欧式看涨外汇期权%Vasicek利率模型%对数正态分布型随机汇率
歐式看漲外彙期權%Vasicek利率模型%對數正態分佈型隨機彙率
구식간창외회기권%Vasicek리솔모형%대수정태분포형수궤회솔
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.
在Vasicek(瓦西塞剋)利率模型下,利用隨機微分方程理論中的鞅錶示性質,建立瞭歐式看漲外彙期權本國貨幣下價格函數所滿足的偏微分方程.通過基于鞅理論中測度變換思想的遠期變量變換,降低瞭偏微分方程狀態空間的維數,得到瞭期權的定價公式.此外,定性分析瞭短期利率、彙率及其波動率變化對期權價格的影響.
재Vasicek(와서새극)리솔모형하,이용수궤미분방정이론중적앙표시성질,건립료구식간창외회기권본국화폐하개격함수소만족적편미분방정.통과기우앙이론중측도변환사상적원기변량변환,강저료편미분방정상태공간적유수,득도료기권적정개공식.차외,정성분석료단기리솔、회솔급기파동솔변화대기권개격적영향.
