下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险
하활풍험한제하상의풍험적최우정지손실재보험
Optimal Reinsurance Strategy for a Stop-loss Under Downside Risk for Dependent Risks
  • 万方数据
    河南师范大学学报(自然科学版) 하남사범대학학보(자연과학판)
    JOURNAL OF HENAN NORMAL UNIVERSITY
    2011年 4期 18-21 ,共4页

    李俊芬%普丹丹%刘利敏

    리준분%보단단%류리민

    相依风险%下滑风险%再保险%VaRT 相依風險%下滑風險%再保險%VaRT
    상의풍험%하활풍험%재보험%VaRT
    采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.
    채용Copula함수적상의풍험모형화방차보비원리,종보험인적각도고필료량상의풍험적최우정지손실재보험,득도료VaRT표준하적최우보류치급기존재조건.
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