湖南大学学报（自然科学版）
湖南大學學報（自然科學版）
호남대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES EDITION)
2011年
10期
82-87
,共6页
郝立亚%朱慧明%李素芳%曾惠芳
郝立亞%硃慧明%李素芳%曾惠芳
학립아%주혜명%리소방%증혜방
仿真分析%随机波动%贝叶斯分析%抽样%马尔科夫过程
倣真分析%隨機波動%貝葉斯分析%抽樣%馬爾科伕過程
방진분석%수궤파동%패협사분석%추양%마이과부과정
针对贝叶斯长记忆随机波动模型的单步Gibbs抽样算法效率低下的问题,通过对模型在状态空间框架下的近似表示,将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,同时在贝叶斯框架下分析了模型参数的满条件后验分布,设计出Gibbs联合抽样算法.更进一步,在对模型进行参数估计的基础上,提出波动变量的向前多步预报分布的估计方法.模拟实验结果表明:联合Gibbs抽样算法能够在保证估计精度的基础上得到优于单步Gibbs抽样方法的抽样效率,对预报分布的特征分析可用于对金融时间序列的风险控制.
針對貝葉斯長記憶隨機波動模型的單步Gibbs抽樣算法效率低下的問題,通過對模型在狀態空間框架下的近似錶示,將嚮前濾波嚮後抽樣算法引入對波動變量的估計過程中,同時在貝葉斯框架下分析瞭模型參數的滿條件後驗分佈,設計齣Gibbs聯閤抽樣算法.更進一步,在對模型進行參數估計的基礎上,提齣波動變量的嚮前多步預報分佈的估計方法.模擬實驗結果錶明:聯閤Gibbs抽樣算法能夠在保證估計精度的基礎上得到優于單步Gibbs抽樣方法的抽樣效率,對預報分佈的特徵分析可用于對金融時間序列的風險控製.
침대패협사장기억수궤파동모형적단보Gibbs추양산법효솔저하적문제,통과대모형재상태공간광가하적근사표시,장향전려파향후추양산법인입대파동변량적고계과정중,동시재패협사광가하분석료모형삼수적만조건후험분포,설계출Gibbs연합추양산법.경진일보,재대모형진행삼수고계적기출상,제출파동변량적향전다보예보분포적고계방법.모의실험결과표명:연합Gibbs추양산법능구재보증고계정도적기출상득도우우단보Gibbs추양방법적추양효솔,대예보분포적특정분석가용우대금융시간서렬적풍험공제.
