兰州交通大学学报
蘭州交通大學學報
란주교통대학학보
JOURNAL OF LANZHOU JIAOTONG UNIVERSITY（Natural Sciences）
2008年
1期
92-95
,共4页
沪深300指数%GARCH%student-t分布%预测
滬深300指數%GARCH%student-t分佈%預測
호심300지수%GARCH%student-t분포%예측
运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.
運用GARCH、EGARCH和GJR帶正態分佈和t分佈的模型和方法對滬深300指數日收益率進行瞭統計擬閤分析,得到瞭收益率序列尖峰厚尾性和異方差性等主要概率特徵,併對GARCH、EGARCH、GJR帶正態分佈和t分佈模型的預測效果進行瞭比較分析,髮現基于學生t分佈的GARCH(1,1)模型是最優的擬閤模型,可以較好地提供滬深300指數未來兩日的波動率預測.
운용GARCH、EGARCH화GJR대정태분포화t분포적모형화방법대호심300지수일수익솔진행료통계의합분석,득도료수익솔서렬첨봉후미성화이방차성등주요개솔특정,병대GARCH、EGARCH、GJR대정태분포화t분포모형적예측효과진행료비교분석,발현기우학생t분포적GARCH(1,1)모형시최우적의합모형,가이교호지제공호심300지수미래량일적파동솔예측.
