改革与战略
改革與戰略
개혁여전략
REFORM AND STRATEGY
2008年
3期
65-67
,共3页
VaK%AKCH模型%GARCH模型%VaR-GAKCH模型%KAROC
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各种基金的投资理念和操作方式各有特点,其业绩和风险也大不相同.因此,有必要对投资基金的风险和收益进行评价.文章利用VaR-GARCH模型以及RAKOC方法,基于65只样本基金2004年初至2006年底的数据.定量研究基金的风险.文章的研究结果表明:各个基金的vaR值即使在同一考察期内也存在较大的差异.RAKOC综合考虑了风险与收益两方面的目素,从总体上对基金的经营能力做出了评价,建议使用绝对VaR和RAKOC指标综合考察基金的风险和收益.
各種基金的投資理唸和操作方式各有特點,其業績和風險也大不相同.因此,有必要對投資基金的風險和收益進行評價.文章利用VaR-GARCH模型以及RAKOC方法,基于65隻樣本基金2004年初至2006年底的數據.定量研究基金的風險.文章的研究結果錶明:各箇基金的vaR值即使在同一攷察期內也存在較大的差異.RAKOC綜閤攷慮瞭風險與收益兩方麵的目素,從總體上對基金的經營能力做齣瞭評價,建議使用絕對VaR和RAKOC指標綜閤攷察基金的風險和收益.
각충기금적투자이념화조작방식각유특점,기업적화풍험야대불상동.인차,유필요대투자기금적풍험화수익진행평개.문장이용VaR-GARCH모형이급RAKOC방법,기우65지양본기금2004년초지2006년저적수거.정량연구기금적풍험.문장적연구결과표명:각개기금적vaR치즉사재동일고찰기내야존재교대적차이.RAKOC종합고필료풍험여수익량방면적목소,종총체상대기금적경영능력주출료평개,건의사용절대VaR화RAKOC지표종합고찰기금적풍험화수익.
