统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2008年
2期
78-83
,共6页
小波框架%支持向量回归%股价预测%期货信息
小波框架%支持嚮量迴歸%股價預測%期貨信息
소파광가%지지향량회귀%고개예측%기화신식
中国股指期货的推出指日可待,交易者多了一种投资工具的同时也带来了新的风险.建立准确的金融时间序列预测模型是逐利及避险的方法之一.一直是学者专家研究的热点.本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型.先以离散小波框架将预测变量分解成不同尺度的多个子序列,揭示隐藏在预测变量内的信息,再以支持向量回归为工具,以这些子序列为预测变量建构SCR模型.本研究以日经225指数开盘价为预测目标,以期货开盘价为预测变量对模型进行实证研究,结果显示,该模型的预测绩效比单纯SVR模型及随机漫步模型好.未来可尝试以不同的基底函数作进一步研究.
中國股指期貨的推齣指日可待,交易者多瞭一種投資工具的同時也帶來瞭新的風險.建立準確的金融時間序列預測模型是逐利及避險的方法之一.一直是學者專傢研究的熱點.本研究結閤小波轉換與支持嚮量迴歸,提齣一箇二階段時間序列預測模型.先以離散小波框架將預測變量分解成不同呎度的多箇子序列,揭示隱藏在預測變量內的信息,再以支持嚮量迴歸為工具,以這些子序列為預測變量建構SCR模型.本研究以日經225指數開盤價為預測目標,以期貨開盤價為預測變量對模型進行實證研究,結果顯示,該模型的預測績效比單純SVR模型及隨機漫步模型好.未來可嘗試以不同的基底函數作進一步研究.
중국고지기화적추출지일가대,교역자다료일충투자공구적동시야대래료신적풍험.건립준학적금융시간서렬예측모형시축리급피험적방법지일.일직시학자전가연구적열점.본연구결합소파전환여지지향량회귀,제출일개이계단시간서렬예측모형.선이리산소파광가장예측변량분해성불동척도적다개자서렬,게시은장재예측변량내적신식,재이지지향량회귀위공구,이저사자서렬위예측변량건구SCR모형.본연구이일경225지수개반개위예측목표,이기화개반개위예측변량대모형진행실증연구,결과현시,해모형적예측적효비단순SVR모형급수궤만보모형호.미래가상시이불동적기저함수작진일보연구.
