应用数学和力学
應用數學和力學
응용수학화역학
APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS
2007年
7期
853-860
,共8页
王汉兴%颜云志%赵飞%方大凡
王漢興%顏雲誌%趙飛%方大凡
왕한흥%안운지%조비%방대범
风险过程%破产概率%马氏跳过程
風險過程%破產概率%馬氏跳過程
풍험과정%파산개솔%마씨도과정
研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏 跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界.
研究瞭一般馬氏風險過程,它是經典風險過程的拓廣.具有大額索賠的風險過程用此馬氏風險模型來描述是適閤的.在此模型中,索賠到達過程由一點過程來描述,該點過程是一馬氏 跳過程從0到t時間段內的跳躍次數.主要研究瞭此風險模型的破產概率,得到瞭破產概率滿足的積分方程,併應用本文引入的廣更新方法,得到瞭破產概率的收斂速度上界.
연구료일반마씨풍험과정,타시경전풍험과정적탁엄.구유대액색배적풍험과정용차마씨풍험모형래묘술시괄합적.재차모형중,색배도체과정유일점과정래묘술,해점과정시일마씨 도과정종0도t시간단내적도약차수.주요연구료차풍험모형적파산개솔,득도료파산개솔만족적적분방정,병응용본문인입적엄경신방법,득도료파산개솔적수렴속도상계.
