山东大学学报（理学版）
山東大學學報（理學版）
산동대학학보（이학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2006年
2期
94-100
,共7页
不同借贷利率%投资组合%机会约束%VaR
不同藉貸利率%投資組閤%機會約束%VaR
불동차대리솔%투자조합%궤회약속%VaR
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解.
在證券收益率服從正態分佈的前提下,建立瞭允許無風險藉貸併且藉貸利率不同的機會約束下均值-VaR模型,討論瞭最優解的存在性和惟一性.然後在均值-VaR模型有效邊界的基礎上引入機會約束,得到瞭該模型的有效邊界及其最優解.
재증권수익솔복종정태분포적전제하,건립료윤허무풍험차대병차차대리솔불동적궤회약속하균치-VaR모형,토론료최우해적존재성화유일성.연후재균치-VaR모형유효변계적기출상인입궤회약속,득도료해모형적유효변계급기최우해.
