系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2000年
12期
22-25,96
,共5页
投资组合%损失%效用分析%均值方差(MV)%绝对离差(MAD)
投資組閤%損失%效用分析%均值方差(MV)%絕對離差(MAD)
투자조합%손실%효용분석%균치방차(MV)%절대리차(MAD)
根据损失的定义,提出了证券投资组合的一种线性规划模型--最大损失最小化(MM)模型, 给出模型的两种表达式,并进行了效用分析. 文中进一步阐述了MM模型和Markowitz的MV模型及Konno的MAD模型之间的关系, 比较了它们各自的优缺点.
根據損失的定義,提齣瞭證券投資組閤的一種線性規劃模型--最大損失最小化(MM)模型, 給齣模型的兩種錶達式,併進行瞭效用分析. 文中進一步闡述瞭MM模型和Markowitz的MV模型及Konno的MAD模型之間的關繫, 比較瞭它們各自的優缺點.
근거손실적정의,제출료증권투자조합적일충선성규화모형--최대손실최소화(MM)모형, 급출모형적량충표체식,병진행료효용분석. 문중진일보천술료MM모형화Markowitz적MV모형급Konno적MAD모형지간적관계, 비교료타문각자적우결점.
