广西师范大学学报（自然科学版）
廣西師範大學學報（自然科學版）
엄서사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GUANGXI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2009年
3期
35-39
,共5页
远期生效期权%双指数跳扩散模型%随机波动率
遠期生效期權%雙指數跳擴散模型%隨機波動率
원기생효기권%쌍지수도확산모형%수궤파동솔
在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价.应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和△对冲策略.
在股價滿足一類隨機波動率與雙指數跳擴散組閤的風險模型下,攷慮瞭標準遠期生效期權以及基于股價迴報率的遠期生效的定價.應用條件期望的性質及遠期生效期權的收益結構,得到瞭該類產品價格的錶達式和△對遲策略.
재고개만족일류수궤파동솔여쌍지수도확산조합적풍험모형하,고필료표준원기생효기권이급기우고개회보솔적원기생효적정개.응용조건기망적성질급원기생효기권적수익결구,득도료해류산품개격적표체식화△대충책략.
