安徽工程科技学院学报
安徽工程科技學院學報
안휘공정과기학원학보
JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND SCIENCE
2010年
4期
72-74
,共3页
分数布朗运动%可转换债券%风险中性
分數佈朗運動%可轉換債券%風險中性
분수포랑운동%가전환채권%풍험중성
可转换债券是一种持有者可以将其转换成一定数量股票的债券,可转换债券是证券市场的热点之一.假设股票价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到可转换债券的定价公式.从而推广的可转换债券的定价.
可轉換債券是一種持有者可以將其轉換成一定數量股票的債券,可轉換債券是證券市場的熱點之一.假設股票價格服從幾何分數佈朗運動過程,在無風險利率、股票期望收益率和股票波動率為常數時,利用風險中性測度,得到可轉換債券的定價公式.從而推廣的可轉換債券的定價.
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