数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2004年
6期
60-63
,共4页
弹性%衍生证券%持续期限%最优投资组合
彈性%衍生證券%持續期限%最優投資組閤
탄성%연생증권%지속기한%최우투자조합
考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题,发现弹性是投资组合的决策变量.求解最优投资组合问题可以分为两个阶段:在第一阶段,求解最优弹性使得(期望)效用最大;在第二阶段,寻找投资组合,使得投资组合的弹性等于最优弹性.结果具有一般性,有广泛应用,例如,可用于含有期权的投资组合中去.
攷慮瞭隨機過程框架下的最優投資組閤問題,髮現彈性是投資組閤的決策變量.求解最優投資組閤問題可以分為兩箇階段:在第一階段,求解最優彈性使得(期望)效用最大;在第二階段,尋找投資組閤,使得投資組閤的彈性等于最優彈性.結果具有一般性,有廣汎應用,例如,可用于含有期權的投資組閤中去.
고필료수궤과정광가하적최우투자조합문제,발현탄성시투자조합적결책변량.구해최우투자조합문제가이분위량개계단:재제일계단,구해최우탄성사득(기망)효용최대;재제이계단,심조투자조합,사득투자조합적탄성등우최우탄성.결과구유일반성,유엄범응용,례여,가용우함유기권적투자조합중거.
