在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价
재약화모형하구유수궤회수솔적공사채권정개
Pricing Corporate Bond with Stochastic Recovery Rate under the Reduced-form Model
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2011年 3期 92-96 ,共5页

    潘坚%周香英

    반견%주향영

    约化模型%随机回收率%偏微分方程方法%债券定价 約化模型%隨機迴收率%偏微分方程方法%債券定價
    약화모형%수궤회수솔%편미분방정방법%채권정개
    在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.
    재가설위약과정화리솔과정상관적정형하,이용무투리원리구조료구유수궤회수솔적공사채권정개모형,연후운용편미분방정방법급출료공사채권적개격표체식,최후토론료모형중적삼수대신용리차적영향.
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