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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2010年
4期
63-68
,共6页
旅游酒店板块指数%收益率%GARCH族模型
旅遊酒店闆塊指數%收益率%GARCH族模型
여유주점판괴지수%수익솔%GARCH족모형
运用GARCH族模型分析旅游酒店板块指数日收益率的波动特征,研究表明:旅游酒店板块收益率是一个平稳过程,其波动具有"聚集"现象和"非对称效应".GARCH(2,1)模型比GARCH(1,1)模型更好地消除了收益率序列的异方差性;TARCH(2,1)模型的拟合效果最好;GARCH-M模型和非对称的CARCH(1,1)模型都不适用于描述收益率的波动特征.
運用GARCH族模型分析旅遊酒店闆塊指數日收益率的波動特徵,研究錶明:旅遊酒店闆塊收益率是一箇平穩過程,其波動具有"聚集"現象和"非對稱效應".GARCH(2,1)模型比GARCH(1,1)模型更好地消除瞭收益率序列的異方差性;TARCH(2,1)模型的擬閤效果最好;GARCH-M模型和非對稱的CARCH(1,1)模型都不適用于描述收益率的波動特徵.
운용GARCH족모형분석여유주점판괴지수일수익솔적파동특정,연구표명:여유주점판괴수익솔시일개평은과정,기파동구유"취집"현상화"비대칭효응".GARCH(2,1)모형비GARCH(1,1)모형경호지소제료수익솔서렬적이방차성;TARCH(2,1)모형적의합효과최호;GARCH-M모형화비대칭적CARCH(1,1)모형도불괄용우묘술수익솔적파동특정.
