中南大学学报（自然科学版）
中南大學學報（自然科學版）
중남대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
2010年
5期
1860-1864
,共5页
王维强%牛振东%曹玉娟%赵育民%赵堃
王維彊%牛振東%曹玉娟%趙育民%趙堃
왕유강%우진동%조옥연%조육민%조곤
ARMA-TS-GARCH模型%时间序列%预测%交通
ARMA-TS-GARCH模型%時間序列%預測%交通
ARMA-TS-GARCH모형%시간서렬%예측%교통
基于对时间序列数据进行研究时不仅需要对它们的自回归性和周期性进行分析,而且需要对序列的方差与长期性无规则波动进行分析等问题,提出基于ARMA模型和APARCH模型的ARMA-TS-GARCH模型,并且对该模型的构造进行分析,针对洛杉矶长滩地区交通量数据进行模型参数估计和诊断检验,将此模型与GARCH和ARMA-GARCH模型进行比较.研究结果表明:ARMA-TS-GARCH模型对数据的拟合要优于ARMA模型和APARCH模型;用ARMA-TS-GARCH模型对数据集进行预测,所得结果较理想.
基于對時間序列數據進行研究時不僅需要對它們的自迴歸性和週期性進行分析,而且需要對序列的方差與長期性無規則波動進行分析等問題,提齣基于ARMA模型和APARCH模型的ARMA-TS-GARCH模型,併且對該模型的構造進行分析,針對洛杉磯長灘地區交通量數據進行模型參數估計和診斷檢驗,將此模型與GARCH和ARMA-GARCH模型進行比較.研究結果錶明:ARMA-TS-GARCH模型對數據的擬閤要優于ARMA模型和APARCH模型;用ARMA-TS-GARCH模型對數據集進行預測,所得結果較理想.
기우대시간서렬수거진행연구시불부수요대타문적자회귀성화주기성진행분석,이차수요대서렬적방차여장기성무규칙파동진행분석등문제,제출기우ARMA모형화APARCH모형적ARMA-TS-GARCH모형,병차대해모형적구조진행분석,침대락삼기장탄지구교통량수거진행모형삼수고계화진단검험,장차모형여GARCH화ARMA-GARCH모형진행비교.연구결과표명:ARMA-TS-GARCH모형대수거적의합요우우ARMA모형화APARCH모형;용ARMA-TS-GARCH모형대수거집진행예측,소득결과교이상.
