管理科学学报
管理科學學報
관이과학학보
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2011年
5期
52-64
,共13页
朱慧明%李素芳%曾惠芳%虞克明
硃慧明%李素芳%曾惠芳%虞剋明
주혜명%리소방%증혜방%우극명
协整%非线性%非参数%贝叶斯分析%Monte Carlo仿真
協整%非線性%非參數%貝葉斯分析%Monte Carlo倣真
협정%비선성%비삼수%패협사분석%Monte Carlo방진
针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计Gibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利用Monte Carlo 仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势,发现贝叶斯非线性协整比经典Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时,对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性.
針對線性以及非線性協整檢驗存在模型參數過多、小樣本條件下檢驗功效偏低的問題,提齣基于非參數ACE變換的貝葉斯非線性協整VAR模型,運用ACE算法進行變量變換,結閤參數的完全條件分佈設計Gibbs抽樣方案,進行貝葉斯非線性協整檢驗,併利用Monte Carlo 倣真研究瞭貝葉斯非線性協整方法的檢驗勢,髮現貝葉斯非線性協整比經典Johansen法具有更高更穩健的檢驗勢;同時,對中國城市和農村居民消費價格指數序列進行實證分析.研究結果錶明:貝葉斯非線性協整方法解決瞭模型中參數過多、小樣本條件下檢驗功效偏低的問題,提高瞭估計的精確度和檢驗的準確性.
침대선성이급비선성협정검험존재모형삼수과다、소양본조건하검험공효편저적문제,제출기우비삼수ACE변환적패협사비선성협정VAR모형,운용ACE산법진행변량변환,결합삼수적완전조건분포설계Gibbs추양방안,진행패협사비선성협정검험,병이용Monte Carlo 방진연구료패협사비선성협정방법적검험세,발현패협사비선성협정비경전Johansen법구유경고경은건적검험세;동시,대중국성시화농촌거민소비개격지수서렬진행실증분석.연구결과표명:패협사비선성협정방법해결료모형중삼수과다、소양본조건하검험공효편저적문제,제고료고계적정학도화검험적준학성.
