厚尾事件度量和压力测试在我国商业银行的应用研究
후미사건도량화압력측시재아국상업은행적응용연구
The Application of Measurement of Heavy - tail Events and Stress Test on China's Commercial Banks
  • 万方数据
    财经问题研究 재경문제연구
    RESEARCH ON FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES
    2010年 2期 43-47 ,共5页

    盛斌%石静雅

    성빈%석정아

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    후미사건%압력측시%상업은행
    2008年爆发的全球性金融危机的原因在于市场参与各方都没有意识到整个经济中信贷增长、杠杆作用和房价泡沫形成了代价巨大的厚尾事件风险.本文旨在分析厚尾分布度量及压力测试方法的基础上,研究压力测试在我国的适用性,并对我国商业银行应用压力测试提出具体建议.
    2008년폭발적전구성금융위궤적원인재우시장삼여각방도몰유의식도정개경제중신대증장、강간작용화방개포말형성료대개거대적후미사건풍험.본문지재분석후미분포도량급압력측시방법적기출상,연구압력측시재아국적괄용성,병대아국상업은행응용압력측시제출구체건의.
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