科技通报
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과기통보
BULLETIN OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2012年
7期
187-191
,共5页
周明华%胡焰林%原俊青%陈俊华%冯成祥
週明華%鬍燄林%原俊青%陳俊華%馮成祥
주명화%호염림%원준청%진준화%풍성상
波动率%异方差%EGARCH模型%阿基米德Copula模型
波動率%異方差%EGARCH模型%阿基米德Copula模型
파동솔%이방차%EGARCH모형%아기미덕Copula모형
对证券市场中股价波动与交易量的关系进行相关分析.根据上证指数波动率及交易量序列表现出的尖峰厚尾、波动簇聚用GARCH族模型建模,并对模型进行拟合比较,结果表明EGARCH-t、GARCH-t模型拟合这两个序列较为充分.对于两个序列的条件相关性,用阿基米德Copula函数来描述,结果表明Gumbel Copula拟合度最优.
對證券市場中股價波動與交易量的關繫進行相關分析.根據上證指數波動率及交易量序列錶現齣的尖峰厚尾、波動簇聚用GARCH族模型建模,併對模型進行擬閤比較,結果錶明EGARCH-t、GARCH-t模型擬閤這兩箇序列較為充分.對于兩箇序列的條件相關性,用阿基米德Copula函數來描述,結果錶明Gumbel Copula擬閤度最優.
대증권시장중고개파동여교역량적관계진행상관분석.근거상증지수파동솔급교역량서렬표현출적첨봉후미、파동족취용GARCH족모형건모,병대모형진행의합비교,결과표명EGARCH-t、GARCH-t모형의합저량개서렬교위충분.대우량개서렬적조건상관성,용아기미덕Copula함수래묘술,결과표명Gumbel Copula의합도최우.
