中文信息学报
中文信息學報
중문신식학보
JOURNAL OF CHINESE INFORMAITON PROCESSING
2009年
1期
95-99
,共5页
王超%李楠%李欣丽%梁循
王超%李楠%李訢麗%樑循
왕초%리남%리흔려%량순
计算机应用%中文信息处理%文本倾向性%SVM%金融预测
計算機應用%中文信息處理%文本傾嚮性%SVM%金融預測
계산궤응용%중문신식처리%문본경향성%SVM%금융예측
互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视.面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,该论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测.实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法.
互聯網金融信息對于金融市場的影響在噹代已經越來越不可忽視.麵對海量的信息,其中大部分為非結構化的文本數據,該論文結閤目前已有的文本傾嚮性算法,把信息的褒貶值作為外部變量加入到針對股價波動率建立的時間序列模型中去,對金融市場的股價波動率進行預測.實驗揭示齣金融市場波動率與互聯網上金融新聞的相關性,併且提齣瞭一種有效的股市預測方法.
호련망금융신식대우금융시장적영향재당대이경월래월불가홀시.면대해량적신식,기중대부분위비결구화적문본수거,해논문결합목전이유적문본경향성산법,파신식적포폄치작위외부변량가입도침대고개파동솔건립적시간서렬모형중거,대금융시장적고개파동솔진행예측.실험게시출금융시장파동솔여호련망상금융신문적상관성,병차제출료일충유효적고시예측방법.
