科学技术与工程
科學技術與工程
과학기술여공정
SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
2009年
11期
3158-3161
,共4页
盒式套利%牛市套利%熊市套利%市场有效性
盒式套利%牛市套利%熊市套利%市場有效性
합식투리%우시투리%웅시투리%시장유효성
有效市场假设资本市场是完美的,证券的价格会立即反映所有的信息,任何投资组合经理人或是个人投资者都不可能找到套利机会,以赚取优于期权市场的持续异常报酬.文中采用事后测试套利方法和盈利能力的回归分析研究和论证套利利润是否存在于亚洲的期权市场以及期权市场是低效率性.
有效市場假設資本市場是完美的,證券的價格會立即反映所有的信息,任何投資組閤經理人或是箇人投資者都不可能找到套利機會,以賺取優于期權市場的持續異常報酬.文中採用事後測試套利方法和盈利能力的迴歸分析研究和論證套利利潤是否存在于亞洲的期權市場以及期權市場是低效率性.
유효시장가설자본시장시완미적,증권적개격회립즉반영소유적신식,임하투자조합경리인혹시개인투자자도불가능조도투리궤회,이잠취우우기권시장적지속이상보수.문중채용사후측시투리방법화영리능력적회귀분석연구화론증투리리윤시부존재우아주적기권시장이급기권시장시저효솔성.
