系统工程学报
繫統工程學報
계통공정학보
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING
2010年
3期
334-339
,共6页
算术亚式期权%敏感性参数%顺向法%似然率法
算術亞式期權%敏感性參數%順嚮法%似然率法
산술아식기권%민감성삼수%순향법%사연솔법
算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数△、ρ和υ,的计算公式,通过MATLAB编程模拟证明了公式的正确性,最后对两种方法进行了比较并得出一些结论.
算術亞式期權很難從數值上對其精確地定價,因此期權價格的敏感性參數估計對于算術亞式期權的套期保值就顯得頗為重要.本文主要介紹2種計算敏感性參數的方法,即順嚮法與似然率法,併推導瞭算術亞式期權的敏感性參數△、ρ和υ,的計算公式,通過MATLAB編程模擬證明瞭公式的正確性,最後對兩種方法進行瞭比較併得齣一些結論.
산술아식기권흔난종수치상대기정학지정개,인차기권개격적민감성삼수고계대우산술아식기권적투기보치취현득파위중요.본문주요개소2충계산민감성삼수적방법,즉순향법여사연솔법,병추도료산술아식기권적민감성삼수△、ρ화υ,적계산공식,통과MATLAB편정모의증명료공식적정학성,최후대량충방법진행료비교병득출일사결론.
