扬州大学学报（自然科学版）
颺州大學學報（自然科學版）
양주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF YANGZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2012年
2期
20-23
,共4页
完全市场%不完全市场%指数效用函数%无差别定价
完全市場%不完全市場%指數效用函數%無差彆定價
완전시장%불완전시장%지수효용함수%무차별정개
利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到三叉树模型的指数效用无差别定价为特定鞅测度下未定权益期末收益的变异条件期望.
利用鞅方法證明瞭完全市場的指數效用函數無差彆定價為無套利定價,討論瞭不完全市場中指數效用函數無差彆定價計算的關鍵問題,得到三扠樹模型的指數效用無差彆定價為特定鞅測度下未定權益期末收益的變異條件期望.
이용앙방법증명료완전시장적지수효용함수무차별정개위무투리정개,토론료불완전시장중지수효용함수무차별정개계산적관건문제,득도삼차수모형적지수효용무차별정개위특정앙측도하미정권익기말수익적변이조건기망.
