系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2007年
3期
123-127
,共5页
王惠文%吴载斌%孟洁%李大鹏
王惠文%吳載斌%孟潔%李大鵬
왕혜문%오재빈%맹길%리대붕
硬麦%合约数据处理%距到期日效应%TARCH模型%成交量
硬麥%閤約數據處理%距到期日效應%TARCH模型%成交量
경맥%합약수거처리%거도기일효응%TARCH모형%성교량
根据我国硬麦期货合约交易量的变化特征,结合符号数据的DIV分类方法,提出一种新的生成合约连续时序的数据处理方法,并且通过对2002年1月～2004年8月的交易数据进行处理与分析,首次提出我国硬麦期货交易中存在距到期日效应.进一步地,还采用TARCH模型,对价格的波动性进行分析,验证了距到期日效应的存在.
根據我國硬麥期貨閤約交易量的變化特徵,結閤符號數據的DIV分類方法,提齣一種新的生成閤約連續時序的數據處理方法,併且通過對2002年1月～2004年8月的交易數據進行處理與分析,首次提齣我國硬麥期貨交易中存在距到期日效應.進一步地,還採用TARCH模型,對價格的波動性進行分析,驗證瞭距到期日效應的存在.
근거아국경맥기화합약교역량적변화특정,결합부호수거적DIV분류방법,제출일충신적생성합약련속시서적수거처리방법,병차통과대2002년1월～2004년8월적교역수거진행처리여분석,수차제출아국경맥기화교역중존재거도기일효응.진일보지,환채용TARCH모형,대개격적파동성진행분석,험증료거도기일효응적존재.
