系统工程
繫統工程
계통공정
SYSTEMS ENGINEERING
2001年
4期
54-57
,共4页
三项式模型%风险中性概率%几何布朗运动%相机权益
三項式模型%風險中性概率%幾何佈朗運動%相機權益
삼항식모형%풍험중성개솔%궤하포랑운동%상궤권익
在金融工程和实物期权领域,对期权进行数值计算是非常重要的,单资产期权定价的三项式模型是二项式模型的推广,通过引入新的参数,获得了若干三项式模型风险中性概率,改进了二项式和三项式模型的若干结果,并证明了该模型期权价值所满足的微分方程是Black-Scholes方程的一阶近似.
在金融工程和實物期權領域,對期權進行數值計算是非常重要的,單資產期權定價的三項式模型是二項式模型的推廣,通過引入新的參數,穫得瞭若榦三項式模型風險中性概率,改進瞭二項式和三項式模型的若榦結果,併證明瞭該模型期權價值所滿足的微分方程是Black-Scholes方程的一階近似.
재금융공정화실물기권영역,대기권진행수치계산시비상중요적,단자산기권정개적삼항식모형시이항식모형적추엄,통과인입신적삼수,획득료약간삼항식모형풍험중성개솔,개진료이항식화삼항식모형적약간결과,병증명료해모형기권개치소만족적미분방정시Black-Scholes방정적일계근사.
