同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2005年
3期
414-417
,共4页
股票市场%组合收益率%时间序列%GARCH
股票市場%組閤收益率%時間序列%GARCH
고표시장%조합수익솔%시간서렬%GARCH
采用随机等权重有放回抽样方法,以周收益率为指标,以沪深A股为样本股,对组合收益率时间序列的分布特征进行实证研究,发现组合收益率序列并不呈现出正态分布的情形,并且随着组合数的增加,组合收益率序列的尖峰厚尾特征并没有显著改善,说明用方差来刻画组合收益率风险特征并不合适.为此用Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH)模型对组合收益率时间序列进行了模拟.
採用隨機等權重有放迴抽樣方法,以週收益率為指標,以滬深A股為樣本股,對組閤收益率時間序列的分佈特徵進行實證研究,髮現組閤收益率序列併不呈現齣正態分佈的情形,併且隨著組閤數的增加,組閤收益率序列的尖峰厚尾特徵併沒有顯著改善,說明用方差來刻畫組閤收益率風險特徵併不閤適.為此用Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH)模型對組閤收益率時間序列進行瞭模擬.
채용수궤등권중유방회추양방법,이주수익솔위지표,이호심A고위양본고,대조합수익솔시간서렬적분포특정진행실증연구,발현조합수익솔서렬병불정현출정태분포적정형,병차수착조합수적증가,조합수익솔서렬적첨봉후미특정병몰유현저개선,설명용방차래각화조합수익솔풍험특정병불합괄.위차용Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH)모형대조합수익솔시간서렬진행료모의.
