经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
4期
79-85
,共7页
误差分量模型%固定效应%空间相关性%Monte Carlo模拟
誤差分量模型%固定效應%空間相關性%Monte Carlo模擬
오차분량모형%고정효응%공간상관성%Monte Carlo모의
本文研究固定效应设定下,空间误差分量(Spatial Error Components,SEC)模型的空间相关性边际检验、条件检验和转换检验.Monte Carlo模拟实验证明,转换检验有更小的水平扭曲和优越的检验功效,且不受固定效应大小影响,是经济计量实证中理想的检验统计量；转换检验有限样本性质受空间权重矩阵的选取和N、T影响较小；选取Queen型矩阵或更大的样本量将增大边际检验的功效,但会导致更大的水平扭曲.
本文研究固定效應設定下,空間誤差分量(Spatial Error Components,SEC)模型的空間相關性邊際檢驗、條件檢驗和轉換檢驗.Monte Carlo模擬實驗證明,轉換檢驗有更小的水平扭麯和優越的檢驗功效,且不受固定效應大小影響,是經濟計量實證中理想的檢驗統計量；轉換檢驗有限樣本性質受空間權重矩陣的選取和N、T影響較小；選取Queen型矩陣或更大的樣本量將增大邊際檢驗的功效,但會導緻更大的水平扭麯.
본문연구고정효응설정하,공간오차분량(Spatial Error Components,SEC)모형적공간상관성변제검험、조건검험화전환검험.Monte Carlo모의실험증명,전환검험유경소적수평뉴곡화우월적검험공효,차불수고정효응대소영향,시경제계량실증중이상적검험통계량；전환검험유한양본성질수공간권중구진적선취화N、T영향교소；선취Queen형구진혹경대적양본량장증대변제검험적공효,단회도치경대적수평뉴곡.
