奇异Hamilton-Jacobi-Bellman方程粘性解的存在唯一性
기이Hamilton-Jacobi-Bellman방정점성해적존재유일성
EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE VISCOSITY SOLUTION TO SOME SINGULAR HJB EQUATIONS
  • 万方数据
    系统科学与数学 계통과학여수학
    JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES
    2011年 8期 1000-1009 ,共10页

    王子亭%梁月%王晓洁

    왕자정%량월%왕효길

    奇异HJB方程%粘性解%随机利率%CIR模型%爆破 奇異HJB方程%粘性解%隨機利率%CIR模型%爆破
    기이HJB방정%점성해%수궤리솔%CIR모형%폭파
    研究系数在边界点有奇性的一类Hamilt on- Jacobi- Bellman (HJB)方程的粘性解的存在唯一性问题及解的渐近估计,这类问题包括波动系数振荡或爆破的情况.奇异HJB方程在随机最优控制和金融数学等许多领域都有重要的应用,包括金融数学中的随机利率模型.应用粘性上下解理论建立了一类奇异HJB方程的比较原理,给出了粘性解存在唯一性的条件.
    연구계수재변계점유기성적일류Hamilt on- Jacobi- Bellman (HJB)방정적점성해적존재유일성문제급해적점근고계,저류문제포괄파동계수진탕혹폭파적정황.기이HJB방정재수궤최우공제화금융수학등허다영역도유중요적응용,포괄금융수학중적수궤리솔모형.응용점성상하해이론건립료일류기이HJB방정적비교원리,급출료점성해존재유일성적조건.
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