有交易成本的标的资产服从混合过程的新型期权定价
유교역성본적표적자산복종혼합과정적신형기권정개
New Option Pricing about Underlying Asset Pricing Process by Mixed Process with Transaction Cost
  • 万方数据
    河南科学 하남과학
    HENAN SCIENCE
    2012年 1期 27-30 ,共4页

    乔克林%蒋登智%李晋枝

    교극림%장등지%리진지

    混合过程%期权定价%交易成本%红利%证券组合 混閤過程%期權定價%交易成本%紅利%證券組閤
    혼합과정%기권정개%교역성본%홍리%증권조합
    在有交易成本和红利的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产是服从混合过程,运用证券组合模拟期权收益的方法,得到有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的彩虹期权定价方程,以及多因素期权定价方程.
    재유교역성본화홍리적기출상,개변Black-Scholes기권정개모형적기본가설,인위표적자산시복종혼합과정,운용증권조합모의기권수익적방법,득도유교역성본화홍리적표적자산복종혼합과정적채홍기권정개방정,이급다인소기권정개방정.
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