带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法
대교역비용화홍리적구식기권정개적수치방법
A NUMERICAL METHOD FOR EUROPEAN OPTION PRICING WITH TRANSACTION COSTS AND DIVIDEND
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2004年 4期 302-306 ,共5页

    刘霞倩%柴俊

    류하천%시준

    欧式看涨期权%交易费用%二叉树图 歐式看漲期權%交易費用%二扠樹圖
    구식간창기권%교역비용%이차수도
    本文在Leland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上,先推导出一般费用模型的定价公式,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法,并比较了多头和空头的不同价值.
    본문재Leland적대교역비용적구식기권정개모형기출상,선추도출일반비용모형적정개공식,연후용이차수도법급출료대유교역비용화홍리적구식간창기권정개적수치방법,병비교료다두화공두적불동개치.
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