佛山科学技术学院学报（自然科学版）
彿山科學技術學院學報（自然科學版）
불산과학기술학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF FOSHAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2006年
2期
36-39
,共4页
交易费%亚式期权%定价公式
交易費%亞式期權%定價公式
교역비%아식기권%정개공식
以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题求解,得出具体的有交易费的亚式期权定价公式.
以Black-Scholes模型為基礎,通過對有固定敲定價格的亞式期權的研究,結閤有交易費的歐式期權的定價公式,運用證券組閤技術與無套利原理,推齣有交易費的非線性期權定價模型.通過對方程的化簡、分析,在一定的條件下將非線性的期權定價模型化為Cauchy問題求解,得齣具體的有交易費的亞式期權定價公式.
이Black-Scholes모형위기출,통과대유고정고정개격적아식기권적연구,결합유교역비적구식기권적정개공식,운용증권조합기술여무투리원리,추출유교역비적비선성기권정개모형.통과대방정적화간、분석,재일정적조건하장비선성적기권정개모형화위Cauchy문제구해,득출구체적유교역비적아식기권정개공식.
