高校应用数学学报A辑
高校應用數學學報A輯
고교응용수학학보A집
APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
2011年
1期
21-26
,共6页
跳扩散模型%永久美式期权%现金-无值看涨期权
跳擴散模型%永久美式期權%現金-無值看漲期權
도확산모형%영구미식기권%현금-무치간창기권
在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.
在股價滿足紅利連續支付的雙指數跳擴散模型下,研究美式二值現金-無值看漲期權的定價問題.通過分解方法將其定價轉化成求一箇對應的永久美式期權價格和一箇Cauchy問題的解,從而得到定價錶達式.最後給齣一箇計算實例.
재고개만족홍리련속지부적쌍지수도확산모형하,연구미식이치현금-무치간창기권적정개문제.통과분해방법장기정개전화성구일개대응적영구미식기권개격화일개Cauchy문제적해,종이득도정개표체식.최후급출일개계산실례.
