数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2008年
8期
1-6
,共6页
ARCH模型%上证指数%波动性
ARCH模型%上證指數%波動性
ARCH모형%상증지수%파동성
应用自回归条件异方差(ARCH)模型对上海股市2000年-2004年4月上证指数收益率进行建模分析;实证结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性,尖峰厚尾的特征,并且ARCH模型的预测能力较强.
應用自迴歸條件異方差(ARCH)模型對上海股市2000年-2004年4月上證指數收益率進行建模分析;實證結果反映上證指數收益率具有明顯的群集聚集性、波動性,尖峰厚尾的特徵,併且ARCH模型的預測能力較彊.
응용자회귀조건이방차(ARCH)모형대상해고시2000년-2004년4월상증지수수익솔진행건모분석;실증결과반영상증지수수익솔구유명현적군집취집성、파동성,첨봉후미적특정,병차ARCH모형적예측능력교강.
