复杂系统与复杂性科学
複雜繫統與複雜性科學
복잡계통여복잡성과학
COMPLEX SYSTEMS AND COMPLEXITY SCIENCE
2009年
3期
40-49
,共10页
多重分形谱%长程相关性%多重分形消除趋势波动分析%原油价格
多重分形譜%長程相關性%多重分形消除趨勢波動分析%原油價格
다중분형보%장정상관성%다중분형소제추세파동분석%원유개격
运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)和多重分形谱分析方法,研究了1987～2008年美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和欧洲北海布伦特原油(Brent)价格波动的多重分形特征.研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征,广义Hurst指数和广义R閚yi维数都随阶数的变化而变化,证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征.研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱,两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显.
運用多重分形消除趨勢波動分析方法(MF-DFA)和多重分形譜分析方法,研究瞭1987～2008年美國西德剋薩斯輕質原油(WTI)和歐洲北海佈倫特原油(Brent)價格波動的多重分形特徵.研究髮現國際原油價格市場具有標度不變性特徵,廣義Hurst指數和廣義R閚yi維數都隨階數的變化而變化,證明瞭國際原油價格市場存在顯著的多重分形特徵.研究還髮現Brent原油比WTI原油具有更彊的長程相關性和更寬的多重分形譜,兩次海灣戰爭期間國際原油市場多重分形譜的變化明顯.
운용다중분형소제추세파동분석방법(MF-DFA)화다중분형보분석방법,연구료1987～2008년미국서덕극살사경질원유(WTI)화구주북해포륜특원유(Brent)개격파동적다중분형특정.연구발현국제원유개격시장구유표도불변성특정,엄의Hurst지수화엄의R첨yi유수도수계수적변화이변화,증명료국제원유개격시장존재현저적다중분형특정.연구환발현Brent원유비WTI원유구유경강적장정상관성화경관적다중분형보,량차해만전쟁기간국제원유시장다중분형보적변화명현.
