安徽工程科技学院学报
安徽工程科技學院學報
안휘공정과기학원학보
JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND SCIENCE
2003年
2期
66-68
,共3页
概率方法%期权%定价
概率方法%期權%定價
개솔방법%기권%정개
对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理论、积分理论等工具,推出一个期权定价的解析公式.同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义.
對于期權價格,由于很難得到精確解,一般討論數值解.文章攷慮一種亞洲買方期權,在資產價格服從對數正態分佈、風險中性、連續交易等假設條件下,利用概率方法,併藉助幾何平均理論、積分理論等工具,推齣一箇期權定價的解析公式.同時討論瞭期權在理論上及現實應用中的意義.
대우기권개격,유우흔난득도정학해,일반토론수치해.문장고필일충아주매방기권,재자산개격복종대수정태분포、풍험중성、련속교역등가설조건하,이용개솔방법,병차조궤하평균이론、적분이론등공구,추출일개기권정개적해석공식.동시토론료기권재이론상급현실응용중적의의.
