金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2006年
4期
17-19
,共3页
预期违约率%挽回率%风险溢价%贷款定价
預期違約率%輓迴率%風險溢價%貸款定價
예기위약솔%만회솔%풍험일개%대관정개
基于简化法信用风险定价模型的思想,在巴塞尔新资本协议的框架下,就每笔贷款引入预期违约率和违约挽回率,设计了一类基于风险溢价的商业银行贷款定价方法,并推导出贷款风险溢价的具体表达式.该方法具有较强的实用性和可操作性.最后,给出的实例表明所提出方法的应用价值,同时通过对比分析,揭示了商业银行传统贷款定价方法的不足.
基于簡化法信用風險定價模型的思想,在巴塞爾新資本協議的框架下,就每筆貸款引入預期違約率和違約輓迴率,設計瞭一類基于風險溢價的商業銀行貸款定價方法,併推導齣貸款風險溢價的具體錶達式.該方法具有較彊的實用性和可操作性.最後,給齣的實例錶明所提齣方法的應用價值,同時通過對比分析,揭示瞭商業銀行傳統貸款定價方法的不足.
기우간화법신용풍험정개모형적사상,재파새이신자본협의적광가하,취매필대관인입예기위약솔화위약만회솔,설계료일류기우풍험일개적상업은행대관정개방법,병추도출대관풍험일개적구체표체식.해방법구유교강적실용성화가조작성.최후,급출적실례표명소제출방법적응용개치,동시통과대비분석,게시료상업은행전통대관정개방법적불족.
