湖北民族学院学报（自然科学版）
湖北民族學院學報（自然科學版）
호북민족학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF HUBEI INSTITUTE FOR NATIONALITIES（NATURAL SCIENCE EDITION）
2006年
3期
220-222
,共3页
β-GARCH%GED%平稳性%高阶矩%参数估计%BHHH算法
β-GARCH%GED%平穩性%高階矩%參數估計%BHHH算法
β-GARCH%GED%평은성%고계구%삼수고계%BHHH산법
首次提出了基于广义误差分布(Generalized error distribution,简称GED)的一类β-广义自回归条件异方差模型(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastical,简称β-GARCH),给出了该模型的平稳遍历性和高阶矩的存在条件,在GED下,将时间序列尾部的特征融入到β-GARCH模型的参数估计之中,并给出了该模型估计的BHHH算法.
首次提齣瞭基于廣義誤差分佈(Generalized error distribution,簡稱GED)的一類β-廣義自迴歸條件異方差模型(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastical,簡稱β-GARCH),給齣瞭該模型的平穩遍歷性和高階矩的存在條件,在GED下,將時間序列尾部的特徵融入到β-GARCH模型的參數估計之中,併給齣瞭該模型估計的BHHH算法.
수차제출료기우엄의오차분포(Generalized error distribution,간칭GED)적일류β-엄의자회귀조건이방차모형(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastical,간칭β-GARCH),급출료해모형적평은편력성화고계구적존재조건,재GED하,장시간서렬미부적특정융입도β-GARCH모형적삼수고계지중,병급출료해모형고계적BHHH산법.
