哈尔滨工业大学学报
哈爾濱工業大學學報
합이빈공업대학학보
JOURNAL OF HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2007年
8期
1337-1340
,共4页
国债%利率期限结构%收益率%B-样条函数
國債%利率期限結構%收益率%B-樣條函數
국채%리솔기한결구%수익솔%B-양조함수
根据B-样条法构建利率期限结构的原理,推导利率期限结构的估计误差公式,并建立以期限结构的估计误差为指标的参数优化方法;最后运用优化后的B-样条法构造了上交所国债数据隐含的利率期限结构,并对误差分布进行实证检验.结果表明,按估计误差优化后的B-样条法可有效估计上交所国债隐含的利率期限结构及变动状况.
根據B-樣條法構建利率期限結構的原理,推導利率期限結構的估計誤差公式,併建立以期限結構的估計誤差為指標的參數優化方法;最後運用優化後的B-樣條法構造瞭上交所國債數據隱含的利率期限結構,併對誤差分佈進行實證檢驗.結果錶明,按估計誤差優化後的B-樣條法可有效估計上交所國債隱含的利率期限結構及變動狀況.
근거B-양조법구건리솔기한결구적원리,추도리솔기한결구적고계오차공식,병건립이기한결구적고계오차위지표적삼수우화방법;최후운용우화후적B-양조법구조료상교소국채수거은함적리솔기한결구,병대오차분포진행실증검험.결과표명,안고계오차우화후적B-양조법가유효고계상교소국채은함적리솔기한결구급변동상황.
