科技视界
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과기시계
Science&Technology Vision
2012年
3期
9-12
,共4页
GARCH%误差修正模型%T-分布
GARCH%誤差脩正模型%T-分佈
GARCH%오차수정모형%T-분포
GARCH模型反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化,所以在金融市场的预测和决策有着重要的作用.鉴于股票和房地产这两个重要的经济指标,本文选择上海和深圳两地的股票收益率的波动性作为研究对象,建立了GARCH模型及其主要变化形式,结果表明基于T分布的GARCH(1,1)模型更好模拟了实际值.另外,本文还对上海,深圳的股市进行协整分析,建立了相应的误差修正模型并对其预测,预测效果比基于T分布的GARCH(1,1)模型更好.
GARCH模型反映瞭經濟變量之間特殊的不確定形式:方差隨時間變化,所以在金融市場的預測和決策有著重要的作用.鑒于股票和房地產這兩箇重要的經濟指標,本文選擇上海和深圳兩地的股票收益率的波動性作為研究對象,建立瞭GARCH模型及其主要變化形式,結果錶明基于T分佈的GARCH(1,1)模型更好模擬瞭實際值.另外,本文還對上海,深圳的股市進行協整分析,建立瞭相應的誤差脩正模型併對其預測,預測效果比基于T分佈的GARCH(1,1)模型更好.
GARCH모형반영료경제변량지간특수적불학정형식:방차수시간변화,소이재금융시장적예측화결책유착중요적작용.감우고표화방지산저량개중요적경제지표,본문선택상해화심수량지적고표수익솔적파동성작위연구대상,건립료GARCH모형급기주요변화형식,결과표명기우T분포적GARCH(1,1)모형경호모의료실제치.령외,본문환대상해,심수적고시진행협정분석,건립료상응적오차수정모형병대기예측,예측효과비기우T분포적GARCH(1,1)모형경호.
