商业时代
商業時代
상업시대
COMMERCIAL TIME
2010年
2期
122-123
,共2页
商业银行%重新定价风险%利率敏感性缺口%风险低估
商業銀行%重新定價風險%利率敏感性缺口%風險低估
상업은행%중신정개풍험%리솔민감성결구%풍험저고
我国商业银行大多用利率敏感性缺口模型衡量利率风险,却忽略了这种方法带来的利率风险低估,特别是其中的重新定价风险.用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险,发现存在显著的负缺口,更重要的是,大部分商业银行基于累积缺口头寸衡量利率风险,存在低估利率风险的现象,针对这一发现,过度调整策略和细分重新定价的时间段策略成为商业银行合适的选择.
我國商業銀行大多用利率敏感性缺口模型衡量利率風險,卻忽略瞭這種方法帶來的利率風險低估,特彆是其中的重新定價風險.用利率敏感性缺口分析法衡量商業銀行的重新定價風險,髮現存在顯著的負缺口,更重要的是,大部分商業銀行基于纍積缺口頭吋衡量利率風險,存在低估利率風險的現象,針對這一髮現,過度調整策略和細分重新定價的時間段策略成為商業銀行閤適的選擇.
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