贵州大学学报（自然科学版）
貴州大學學報（自然科學版）
귀주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GUIZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2009年
5期
4-7
,共4页
流动性风险%异方差%检验
流動性風險%異方差%檢驗
류동성풍험%이방차%검험
首先对流动性时间序列进行特征分析,根据时间序列自相关和偏相关的特点建立相应的自回归移动平均模型.用LM检验模型的残差是否存在异方差现象;为了很好的描述丛集性的特征,建立了ARMA(1,1)-ARCH(1)模型;然后再对模型的残差做LM和Q统计量的检验,来解释模型的合理性.最后,根据所建的模型求出条件异方差,进而计算流动性风险值.
首先對流動性時間序列進行特徵分析,根據時間序列自相關和偏相關的特點建立相應的自迴歸移動平均模型.用LM檢驗模型的殘差是否存在異方差現象;為瞭很好的描述叢集性的特徵,建立瞭ARMA(1,1)-ARCH(1)模型;然後再對模型的殘差做LM和Q統計量的檢驗,來解釋模型的閤理性.最後,根據所建的模型求齣條件異方差,進而計算流動性風險值.
수선대류동성시간서렬진행특정분석,근거시간서렬자상관화편상관적특점건립상응적자회귀이동평균모형.용LM검험모형적잔차시부존재이방차현상;위료흔호적묘술총집성적특정,건립료ARMA(1,1)-ARCH(1)모형;연후재대모형적잔차주LM화Q통계량적검험,래해석모형적합이성.최후,근거소건적모형구출조건이방차,진이계산류동성풍험치.
