现代经济(现代物业下半月刊)
現代經濟(現代物業下半月刊)
현대경제(현대물업하반월간)
MODERN ECONOMICS
2008年
12期
25-27
,共3页
CSAD%GARCH%羊群行为%收益率%国企指数
CSAD%GARCH%羊群行為%收益率%國企指數
CSAD%GARCH%양군행위%수익솔%국기지수
证券市场波动的羊群行为问题是证券市场研究中的一个重要课题.文章运用时间序列的GARCH模型对港股国企指数股票收益率序列建模,并用CSAD方法对港股证券市场的羊群行为进行回归分析,发现在样本区间指数股票呈现明显的羊群行为特征.
證券市場波動的羊群行為問題是證券市場研究中的一箇重要課題.文章運用時間序列的GARCH模型對港股國企指數股票收益率序列建模,併用CSAD方法對港股證券市場的羊群行為進行迴歸分析,髮現在樣本區間指數股票呈現明顯的羊群行為特徵.
증권시장파동적양군행위문제시증권시장연구중적일개중요과제.문장운용시간서렬적GARCH모형대항고국기지수고표수익솔서렬건모,병용CSAD방법대항고증권시장적양군행위진행회귀분석,발현재양본구간지수고표정현명현적양군행위특정.
