漳州师范学院学报（自然科学版）
漳州師範學院學報（自然科學版）
장주사범학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF ZHANGZHOU TEACHERS COLLEGE(NATURAL SCIENCE EDITION)
2008年
4期
147-151
,共5页
指数跟踪%再平衡策略%跟踪误差
指數跟蹤%再平衡策略%跟蹤誤差
지수근종%재평형책략%근종오차
成分证券数量和再平衡策略是指数跟踪业绩的重要影响因素.结果表明,指数跟踪组合的再平衡策略及其成分证券数量与指数跟踪业绩密切相关.综合权衡跟踪误差,收益和成本,以排序靠前的部分成分证券构造指数跟踪组合并采用高频率的再平衡策略可以取得较好的指数跟踪业绩.
成分證券數量和再平衡策略是指數跟蹤業績的重要影響因素.結果錶明,指數跟蹤組閤的再平衡策略及其成分證券數量與指數跟蹤業績密切相關.綜閤權衡跟蹤誤差,收益和成本,以排序靠前的部分成分證券構造指數跟蹤組閤併採用高頻率的再平衡策略可以取得較好的指數跟蹤業績.
성분증권수량화재평형책략시지수근종업적적중요영향인소.결과표명,지수근종조합적재평형책략급기성분증권수량여지수근종업적밀절상관.종합권형근종오차,수익화성본,이배서고전적부분성분증권구조지수근종조합병채용고빈솔적재평형책략가이취득교호적지수근종업적.
